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《合约星期五》OKEx季度1108期合约周报

婉婉@OKEx 2019-11-8 15:11:2766 次点击 阅读模式     
行情回顾
11月1日当周合约交割后的七天,OKEx BTC季度合约价格在极狭窄的区间内运行,最高曾上冲至$9940美元附近后被100日均线压制;下方低点虽多次测试200日均线,但并未创造新低。而随着100日均线横向发展以及200日均线快速向上,比特币价格的上下空间被进一步压缩。随着交易量和波动率的下降,我们又可以期待下一次大波动了。
图1:OKEx BTC季度合约日K线图 10/7 – 11/8
本期OKEx合约大数据重要数据说明如下:
1. BTC多空持仓人数比
过去七日多空人数比再1.3至1.7的范围内运行,11月5日价格高点出现后,该比值开始下滑,目前在1.5左右徘徊。

2. 精英多空平均持仓比例
目前该数值仍在较为平衡的范围内,也符合目前多空无序的行情,“多空头平均持仓比例”均在20%左右。

3. BTC合约主动买入卖出情况
主动卖出量已持续5日高于主动买入,但成交量较小,但能够表明上方压力较大,不过价格也暂时无力走出新低。

4. 合约基差
季度合约溢价对比上周五上涨约$50美元,目前溢价$180美元左右。

5. 合约持仓总量
在11月5日价格出现本周高点后,合约持仓总量开始下降,可以看出明显的多军获利平仓,目前持仓总量为770万张左右。
图2:OKEx合约大数据 - 采集数据时间 11/1 16:00 到 11/8 10:00
大V解读
(一)OKEx分析师:岩松
下方重点关注200日均线是否会被冲破,若跌破该均线则大概率会去测试季度合约$9000美元附近的水平支撑线。若上破$9700美元将改变偏熊的短期市场情绪,虽然目前看概率较小。目前这个区间确实不易交易,高杠杆易被止损离场。个人认为币价在200日均线上方徘徊时间过长,随着该均线的上移,K线可能被动走到200日均线下方。

(二)芥末圈KOL:链英会
走势上看得不太清楚。持仓上,空单大于多单,燃料又来了。因果上,此前大多数人都以为上不去了,看空,而现在看行情真跌了,继续看空,最终大多数人都跟着看空了,币价也是在进行合理的回踩!

方向上,倾向于看先继续回踩,然后再上涨创新高,但是回踩的力度我们得继续看深度大小。现在的走势,对标小时周期走势的话肯定是看空的,对标主流走势的话,我们是看多的。比特币的走势很乱;柚子的走势夸张幅度更大,空间更大;以太还是中规中矩,上涨强度还行;涨幅最强的是比特币,第二是柚子。个人认为日内继续看空,趋势上还是看涨。支撑:9000,8500阻力:9500,10000

(三)芥末圈KOL:牛七的区块链分析记
比特币持续震荡,近期总是上下插针,涨跌都缺乏持续性,这波三千美金的大阳线拉上来之后,多头有几次很好的突破机会,却总在关键位置掉链子,这样拖的越久恐怕对多头越不利。OK季度,近期的大单成交表单也很异常,表明多空某一方获利盘正在获利了结,目前市场外部资金流入有限,内部轮动资金拉动比特币比较吃力,市场主要还是依靠杠杆推动市场。观察到很多大户近期开高倍杠杆都被爆了,大部分都空仓观望,他们很关注多空人数比,可以看到近期数据一路下滑,直到昨天跌下去一些数据才有所回升,可以肯定观望的人都在等一个跌下去的机会,等跌到8800-9000这个筹码密集区加仓做多的人会非常多,到时候多空比就会大幅回升,可以顺势跟吃一波。只是目前这种行情风险积聚的厉害,一旦有动作的话,波动会非常剧烈,建议规避高倍杠杆。

(四)微博大V:曹守正的交易思考
比特币在10月25日借助消息面大幅反弹之后打到周线BOLL中轨收阴,成交量低靡,高点降低,合约持仓量在横盘状态下大幅增加。整体走势偏空,建议套保为主,日线若不收盘站稳永续合约9800美元价位的话,则不考虑不入场。

合约小课堂第三期:“全仓模式与逐仓模式”
什么是全仓模式与逐仓模式?
全仓模式是把账户里所有的可用资金都视作可用保证金,当用户仓位亏损超过了账户余额才会爆仓强平。全仓模式的好处是只要杠杆不过高爆仓的概率较低,账户扛亏损能力较强,而且便于操作和计算仓位,所以常用于套期保值和量化交易。

逐仓模式是把账户里的资金分配给某一仓位的额度限制在一定数量,如果此仓位的资金不足以支撑浮亏,此仓位将被强行平仓,但是不影响账户里的其余资金。由于可以分割资金风险,逐仓模式更为灵活,但是在波动率较大、杠杆较高的情况下逐仓模式很容易爆仓,但是只损失仓位中的保证金,不会整个账户余额归零。
相比来看,全仓模式在低杠杆和震荡行情下相对不容易爆仓,但是遭遇重大行情,甚至像某些交易所维护导致无法平仓这种未知风险,很有可能导致账户所有资金归零。逐仓比全仓模式更为灵活,但是需要严格控制强平价格与标记价格之间的距离,否则单个仓位很容易爆仓造成损失。

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